Analyst/Senior Analyst innen markeds- og motpartsrisiko i DNB Group Risk Management

Menneskene er selve DNA-et i DNB. Siden 1822 har kloke hoder jobbet sammen for å finne de beste løsningene for kundene våre. I dag er DNB mye mer enn Norges største bank – vi er en teknologidrevet finansinstitusjon som på stadig nye måter knytter mennesker og ideer til kunnskap og kapital.

Mangfoldig er noe vi er, og inkluderende er noe vi hver dag velger å være. Vi gir rom for deg og dine tanker, og vi lover å gjøre vårt aller beste for at du skal føle deg hjemme hos oss. En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter. Gjennom ansatte med ulik kompetanse og bakgrunn kan vi sammen skape en attraktiv og fleksibel organisasjon, tilrettelagt for utvikling og endring.

DNB Group Risk Management

Analytiker/Senior analytiker innen markeds- og motpartsrisiko

Har du sterk interesse for kvantitativ risikostyring og statistikk, og ønsker å jobbe i Norges største finanskonsern?

Divisjon Market & Liquidity Risk Management er sentralt plassert i Group Risk Management under ledelse av Chief Risk Officer og teller i dag 11 ansatte. Divisjonen har ansvar for den sentrale uavhengige risikostyringsfunksjonen for markedsrisiko, motpartsrisiko og likviditetsrisiko i konsernet. DNB er eksponert for markeds- og motpartsrisiko gjennom posisjoner innen renter, valuta, råvarer, kreditt, aksjer og eiendom. Bankens balansestyring gjør oss også eksponert for likviditets- og finansieringsrisiko.

Market & Liquidity Risk Management sitt mandat inkluderer å sikre at risiko blir identifisert, målt, vurdert og rapportert, og å være et ekspertmiljø som kan både støtte, gi råd og utfordre forretningsområdene. Divisjonen jobber spesielt tett med områdene DNB Carnegie, Konsernfinans, LCI og DNB Livsforsikring.

Vi søker motiverte medarbeidere, som har lyst til å bli en del av et spennende fagmiljø, jobbe sammen med svært kompetente og hyggelige kolleger og bidra til videreutvikling av DNBs risikomodellering.

Seksjonen Market Risk & Counterparty Credit Risk Modelling har ansvar for måling og modellering av markeds- og motpartsrisiko i DNB. Dette inkluderer vedlikehold samt utvikling av internmodell (IMM) for beregning av engasjementsbeløp (EAD) for motpartsrisikoeksponering knyttet til bankens handel i rente- og valutaderivater. Arbeidet med IMM inkluderer stokastisk modellering, stresstesting, Wrong-Way Risk målinger m.m.

De viktigste risikofaktorene for markeds- og motpartsrisiko er valuta, renter, råvarer, obligasjons- og aksjekurser, og vår oppgave er å forstå og representere usikkerheten i disse risikofaktorene gjennom kvantitative modeller og beregninger. Disse risikomodellene brukes bl.a. til å:

• overvåke DNBs eksponering mot risikoappetitt og -rammer satt av styret
• beregne bankens kapitalbehov for å sikre langsiktig soliditet og risikojustert lønnsomhet
• informere og gi råd til styret og ledelsen om risikobildet, og tilrettelegge for gode beslutninger

Seksjonen er ansvarlig for

• eksponeringsmodeller for måling av motpartsrisiko fra derivater (IMM)
• intern måling av markedsrisiko, for eksempel value-at-risk
• bidrag til utvikling av aggregert risikomodell for konsernet (økonomisk kapital)
• stresstester av markeds- og motpartsrisiko og bidrag til konsernovergripende stresstester
• metodeansvar for måling mot risikorammer
• ad hoc risikomodellering og -analyser
• følge opp teknisk implementering av modeller
• modelldokumentasjon, beslutningsprosesser ved endringer, dialog med valideringsfunksjonen, internrevisjon, Finanstilsynet m.fl.

Kompetansekrav til Analytiker

• utdannelse på masternivå innen matematikk, statistikk, siv.ing., eller alternativt finans/økonomi med kvantitativ profil, og med gode resultater
• opp til to års erfaring
• erfaring med programmering (f.eks C#, C++, Python) og databaseuttrekk (SQL)

Kompetansekrav til Senior Analytiker

• utdannelse på masternivå innen matematikk, statistikk, siv.ing., eller alternativt finans/økonomi med kvantitativ profil, og med gode resultater
• 3-5 års erfaring
• erfaring med programmering (f.eks C#, C++, Python) og databaseuttrekk (SQL)
• kunnskap om verdsettelse, prising og risikovurdering av derivater
• i tillegg er det en fordel med
  • erfaring med risikomodellering eller avansert risikoanalyse, fortrinnsvis motpartsrisiko eller markedsrisiko
  • god kjennskap til kapitaldekningsregulering (CRR/CRDIV)

I tillegg er det en fordel med sterk interesse for eller kunnskap om verdsettelse og risikovurdering av derivater og erfaring med risikomodellering eller avansert risikoanalyse, fortrinnsvis motpartsrisiko eller markedsrisiko.

Personlige egenskaper

• du er resultatorientert med evne til å skape framdrift og strukturere eget arbeid
• du er nøyaktig, med øye både for detaljene og helheten
• du er engasjert og en lagspiller som spiller andre gode
• du har høy personlig integritet

Ta gjerne kontakt for å høre mer om stillingen!

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 22.03.2026 (søknader vurderes fortløpende)

Kontaktperson: Milan Maric, mobil 41282635 eller e-post milan.maric@dnb.no

I søknadsprosessen trenger du kun å laste opp din CV og svare kort på noen stillingsrelaterte spørsmål. Søknadsbrev er ikke et krav, men du kan selvfølgelig laste det opp som et vedlegg om du ønsker.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og annen dokumentasjon. Denne bakgrunnssjekken blir gjennomført av Semac og gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren. Aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi aldri vil be om BankID-informasjon i søknadsprosessen.